配对对冲股票组合图标_阿布量化

鄂武商A(sz000501) 配对对冲股票组合量化研报

站点地图

鄂武商A(000501) 配对对冲股票组合

⚢ 与鄂武商A(000501)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内鄂武商A(000501)风险对冲收益分析:

  只持有鄂武商A(000501)的收益为:5.65%

  (000501 vs 600161)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:41.27%

  (000501 vs 603233)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:40.24%

  (000501 vs 002223)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:37.13%

  (000501 vs 603222)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:35.29%

  (000501 vs 600547)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.57%

  (000501 vs 600267)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:31.80%

  (000501 vs 600998)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:30.90%

  (000501 vs 300347)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:26.82%

  (000501 vs 603866)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:25.36%

  (000501 vs 300633)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:24.41%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鄂武商A(000501)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
这个世界本没有真相,你以为自己揭开了真相,其实只是表象。原理就如同俄罗斯套娃一般,一层一层打开,里面还是一层一层。你所见到的真相,不过是下一层空间的表象。