珠海港(sz000507) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  恒顺醋业(600305)

🥉  岩石(600696)

④  600538

⑤  603326

⑥  300246

⑦  万东医疗(600055)

⑧  大参林(603233)

⑨  603301

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有珠海港(000507)的收益为:-20.89%

②  (000507 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (000507 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

④  (000507 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (000507 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑥  (000507 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

⑦  (000507 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑧  (000507 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑨  (000507 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (000507 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓑ  (000507 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与珠海港(000507)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段