国际医学(sz000516) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600289

🥈  万向德农(600371)

🥉  山东药玻(600529)

④  新希望(000876)

⑤  岩石(600696)

⑥  600538

⑦  三一重工(600031)

⑧  千禾味业(603027)

⑨  600228

ⓐ  603655

①  只持有国际医学(000516)的收益为:-27.70%

②  (000516 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

③  (000516 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (000516 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑤  (000516 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑥  (000516 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (000516 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (000516 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

⑨  (000516 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

ⓐ  (000516 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (000516 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国际医学(000516)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段