万向钱潮(sz000559) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  济民制药(603222)

🥉  大连圣亚(600593)

④  老百姓(603883)

⑤  中炬高新(600872)

⑥  600234

⑦  九州通(600998)

⑧  晨光文具(603899)

⑨  泰格医药(300347)

ⓐ  海天味业(603288)

①  只持有万向钱潮(000559)的收益为:-17.29%

②  (000559 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (000559 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (000559 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (000559 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑥  (000559 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑦  (000559 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑧  (000559 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑨  (000559 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

ⓐ  (000559 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓑ  (000559 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万向钱潮(000559)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段