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平潭发展(sz000592) 配对对冲股票组合量化研报

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平潭发展(000592) 配对对冲股票组合

⚢ 与平潭发展(000592)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内平潭发展(000592)风险对冲收益分析:

  只持有平潭发展(000592)的收益为:-40.41%

  (000592 vs 603520)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:109.51%

  (000592 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (000592 vs 002557)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.84%

  (000592 vs 300558)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:99.83%

  (000592 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (000592 vs 601100)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:93.35%

  (000592 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (000592 vs 603882)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.17%

  (000592 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (000592 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与平潭发展(000592)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
股票价格取决于基本趋势和主流偏向,这两者反过来受股票价格的影响。——索罗斯《金融炼金术》