吉林敖东(sz000623) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  安图生物(603658)

④  牧原股份(002714)

⑤  603703

⑥  新农开发(600359)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  万通地产(600246)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  600289

①  只持有吉林敖东(000623)的收益为:-4.74%

②  (000623 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (000623 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (000623 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (000623 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (000623 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (000623 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (000623 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (000623 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓐ  (000623 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (000623 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与吉林敖东(000623)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段