长安汽车(sz000625) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  300482

🥉  金健米业(600127)

④  安图生物(603658)

⑤  长春高新(000661)

⑥  新农开发(600359)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  华北制药(600812)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有长安汽车(000625)的收益为:44.48%

②  (000625 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (000625 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000625 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑤  (000625 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (000625 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (000625 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (000625 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (000625 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓐ  (000625 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (000625 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长安汽车(000625)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段