铜陵有色(sz000630) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603811

🥈  华中数控(300161)

🥉  300246

④  万东医疗(600055)

⑤  大参林(603233)

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  济民制药(603222)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  老百姓(603883)

ⓐ  家家悦(603708)

①  只持有铜陵有色(000630)的收益为:-23.44%

②  (000630 vs 603811)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

③  (000630 vs 300161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

④  (000630 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑤  (000630 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑥  (000630 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (000630 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (000630 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (000630 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (000630 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

ⓑ  (000630 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与铜陵有色(000630)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段