格力电器(sz000651) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华微电子(600360)

🥈  600538

🥉  全志科技(300458)

④  600228

⑤  603301

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  603722

⑧  济民制药(603222)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  300644

①  只持有格力电器(000651)的收益为:5.94%

②  (000651 vs 600360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.05%

③  (000651 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (000651 vs 300458)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:47.13%

⑤  (000651 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (000651 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑦  (000651 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (000651 vs 603722)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.01%

⑨  (000651 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓐ  (000651 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (000651 vs 300644)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与格力电器(000651)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段