长春高新(sz000661) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  建设机械(600984)

🥈  深南电路(002916)

🥉  603566

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  风华高科(000636)

⑦  湘电股份(600416)

⑧  长信科技(300088)

⑨  002684

ⓐ  600186

①  只持有长春高新(000661)的收益为:82.18%

②  (000661 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

③  (000661 vs 002916)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.73%

④  (000661 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑤  (000661 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (000661 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (000661 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑧  (000661 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑨  (000661 vs 300088)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.89%

ⓐ  (000661 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (000661 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长春高新(000661)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段