美好置业(sz000667) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  丽珠集团(000513)

🥈  002072

🥉  庞大集团(601258)

④  600870

⑤  002907

⑥  000999

⑦  603676

⑧  600165

⑨  300705

ⓐ  长江电力(600900)

①  只持有美好置业(000667)的收益为:2.00%

②  (000667 vs 000513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.59%

③  (000667 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

④  (000667 vs 601258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.55%

⑤  (000667 vs 600870)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.29%

⑥  (000667 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

⑦  (000667 vs 000999)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.97%

⑧  (000667 vs 603676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.84%

⑨  (000667 vs 600165)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.60%

ⓐ  (000667 vs 300705)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.26%

ⓑ  (000667 vs 600900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.69%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与美好置业(000667)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段