锦龙股份(sz000712) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新希望(000876)

🥈  岩石(600696)

🥉  星宇股份(601799)

④  600228

⑤  重庆啤酒(600132)

⑥  603655

⑦  大参林(603233)

⑧  603301

⑨  古井贡酒(000596)

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有锦龙股份(000712)的收益为:5.34%

②  (000712 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

③  (000712 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (000712 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑤  (000712 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (000712 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑦  (000712 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑧  (000712 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑨  (000712 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓐ  (000712 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

ⓑ  (000712 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与锦龙股份(000712)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段