韶钢松山(sz000717) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  华海药业(600521)

④  600289

⑤  迈瑞医疗(300760)

⑥  智飞生物(300122)

⑦  华测检测(300012)

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  通策医疗(600763)

①  只持有韶钢松山(000717)的收益为:-11.19%

②  (000717 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (000717 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (000717 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑤  (000717 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (000717 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑦  (000717 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

⑧  (000717 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

⑨  (000717 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (000717 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (000717 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与韶钢松山(000717)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段