航发控制(sz000738) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  苏垦农发(601952)

🥈  大连圣亚(600593)

🥉  中炬高新(600872)

④  家家悦(603708)

⑤  海天味业(603288)

⑥  桃李面包(603866)

⑦  盐湖股份(000792)

⑧  保利地产(600048)

⑨  002072

ⓐ  金地集团(600383)

①  只持有航发控制(000738)的收益为:0.55%

②  (000738 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

③  (000738 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

④  (000738 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑤  (000738 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑥  (000738 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑦  (000738 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑧  (000738 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑨  (000738 vs 600048)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.22%

ⓐ  (000738 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓑ  (000738 vs 600383)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与航发控制(000738)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段