长江证券(sz000783) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  老百姓(603883)

🥈  家家悦(603708)

🥉  泰格医药(300347)

④  桃李面包(603866)

⑤  盐湖股份(000792)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  002072

⑧  福斯特(603806)

⑨  老凤祥(600612)

ⓐ  华兰生物(002007)

①  只持有长江证券(000783)的收益为:-9.55%

②  (000783 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

③  (000783 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

④  (000783 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑤  (000783 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑥  (000783 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑦  (000783 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (000783 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (000783 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

ⓐ  (000783 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

ⓑ  (000783 vs 002007)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长江证券(000783)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段