北新建材(sz000786) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  华天科技(002185)

🥉  300482

④  安图生物(603658)

⑤  金域医学(603882)

⑥  汇顶科技(603160)

⑦  603703

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  华北制药(600812)

ⓐ  风华高科(000636)

①  只持有北新建材(000786)的收益为:19.01%

②  (000786 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (000786 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

④  (000786 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (000786 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (000786 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑦  (000786 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑧  (000786 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑨  (000786 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (000786 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓑ  (000786 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北新建材(000786)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段