酒鬼酒(sz000799) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  三七互娱(002555)

🥈  603258

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  深信服(300454)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  达安基因(002030)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  300457

①  只持有酒鬼酒(000799)的收益为:68.96%

②  (000799 vs 002555)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:107.57%

③  (000799 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

④  (000799 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (000799 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (000799 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (000799 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (000799 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (000799 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (000799 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (000799 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与酒鬼酒(000799)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段