鲁西化工(sz000830) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  九洲药业(603456)

④  百润股份(002568)

⑤  002847

⑥  300482

⑦  贝达药业(300558)

⑧  安井食品(603345)

⑨  中公教育(002607)

ⓐ  603283

①  只持有鲁西化工(000830)的收益为:-52.89%

②  (000830 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (000830 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (000830 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

⑤  (000830 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

⑥  (000830 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑦  (000830 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑧  (000830 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑨  (000830 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓐ  (000830 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

ⓑ  (000830 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鲁西化工(000830)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段