顺鑫农业(sz000860) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603566

🥈  深信服(300454)

🥉  新农开发(600359)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  湘电股份(600416)

⑥  600289

⑦  603920

⑧  太极实业(600667)

⑨  002684

ⓐ  扬杰科技(300373)

①  只持有顺鑫农业(000860)的收益为:4.00%

②  (000860 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

③  (000860 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

④  (000860 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (000860 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (000860 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑦  (000860 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (000860 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

⑨  (000860 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

ⓐ  (000860 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (000860 vs 300373)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.98%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与顺鑫农业(000860)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段