新希望(sz000876) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  博汇纸业(600966)

🥉  高德红外(002414)

④  603258

⑤  深南电路(002916)

⑥  三棵树(603737)

⑦  风华高科(000636)

⑧  万业企业(600641)

⑨  掌趣科技(300315)

ⓐ  星宇股份(601799)

①  只持有新希望(000876)的收益为:58.83%

②  (000876 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (000876 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

④  (000876 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (000876 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

⑥  (000876 vs 002916)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.73%

⑦  (000876 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑧  (000876 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑨  (000876 vs 600641)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.77%

ⓐ  (000876 vs 300315)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.31%

ⓑ  (000876 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新希望(000876)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段