云南铜业(sz000878) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  生益科技(600183)

🥉  金域医学(603882)

④  牧原股份(002714)

⑤  深信服(300454)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  达安基因(002030)

⑧  600289

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  002684

①  只持有云南铜业(000878)的收益为:2.61%

②  (000878 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (000878 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

④  (000878 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑤  (000878 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (000878 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (000878 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (000878 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (000878 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (000878 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (000878 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与云南铜业(000878)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段