鞍钢股份(sz000898) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  九洲药业(603456)

④  康泰生物(300601)

⑤  兆易创新(603986)

⑥  002847

⑦  300482

⑧  贝达药业(300558)

⑨  高德红外(002414)

ⓐ  珀莱雅(603605)

①  只持有鞍钢股份(000898)的收益为:-63.92%

②  (000898 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (000898 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (000898 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

⑤  (000898 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

⑥  (000898 vs 603986)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:111.16%

⑦  (000898 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑧  (000898 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑨  (000898 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

ⓐ  (000898 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

ⓑ  (000898 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鞍钢股份(000898)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段