中粮生化(sz000930) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  有研新材(600206)

🥈  603326

🥉  宋城演艺(300144)

④  济民制药(603222)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  大连圣亚(600593)

⑦  600234

⑧  泰格医药(300347)

⑨  金科股份(000656)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有中粮生化(000930)的收益为:-7.60%

②  (000930 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

③  (000930 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

④  (000930 vs 300144)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.52%

⑤  (000930 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (000930 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (000930 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑧  (000930 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑨  (000930 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓐ  (000930 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

ⓑ  (000930 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中粮生化(000930)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段