安泰科技(sz000969) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  中公教育(002607)

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  达安基因(002030)

⑧  祁连山(600720)

⑨  300298

ⓐ  603477

①  只持有安泰科技(000969)的收益为:-37.46%

②  (000969 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (000969 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (000969 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (000969 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (000969 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (000969 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (000969 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (000969 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

ⓐ  (000969 vs 300298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.29%

ⓑ  (000969 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与安泰科技(000969)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段