越秀金控(sz000987) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高德红外(002414)

🥈  中公教育(002607)

🥉  安图生物(603658)

④  长春高新(000661)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  达安基因(002030)

⑦  迈瑞医疗(300760)

⑧  300457

⑨  603477

ⓐ  健友股份(603707)

①  只持有越秀金控(000987)的收益为:38.98%

②  (000987 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

③  (000987 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (000987 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (000987 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (000987 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (000987 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑧  (000987 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑨  (000987 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

ⓐ  (000987 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓑ  (000987 vs 603707)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与越秀金控(000987)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段