新大陆(sz000997) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  万向德农(600371)

🥉  通策医疗(600763)

④  沃森生物(300142)

⑤  岩石(600696)

⑥  600538

⑦  600228

⑧  海螺水泥(600585)

⑨  大参林(603233)

ⓐ  603301

①  只持有新大陆(000997)的收益为:-1.69%

②  (000997 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (000997 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (000997 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑤  (000997 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

⑥  (000997 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (000997 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (000997 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (000997 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

ⓐ  (000997 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓑ  (000997 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新大陆(000997)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段