华兰生物(sz002007) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万通地产(600246)

🥈  600289

🥉  太极实业(600667)

④  掌趣科技(300315)

⑤  600628

⑥  603859

⑦  603823

⑧  岩石(600696)

⑨  603079

ⓐ  中国西电(601179)

①  只持有华兰生物(002007)的收益为:10.17%

②  (002007 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

③  (002007 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (002007 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑤  (002007 vs 300315)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.31%

⑥  (002007 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

⑦  (002007 vs 603859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.19%

⑧  (002007 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

⑨  (002007 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (002007 vs 603079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.30%

ⓑ  (002007 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华兰生物(002007)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段