大族激光(sz002008) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  一拖股份(601038)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  603703

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  新希望(000876)

⑨  600628

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有大族激光(002008)的收益为:-2.81%

②  (002008 vs 601038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.35%

③  (002008 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (002008 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (002008 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (002008 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (002008 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (002008 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (002008 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓐ  (002008 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

ⓑ  (002008 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大族激光(002008)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段