海特高新(sz002023) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  300482

④  恒立液压(601100)

⑤  安图生物(603658)

⑥  长春高新(000661)

⑦  三棵树(603737)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  600289

ⓐ  东方雨虹(002271)

①  只持有海特高新(002023)的收益为:24.54%

②  (002023 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002023 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (002023 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (002023 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (002023 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (002023 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (002023 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (002023 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (002023 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (002023 vs 002271)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.84%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海特高新(002023)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段