苏宁易购(sz002024) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  招商轮船(601872)

🥉  岩石(600696)

④  600538

⑤  600228

⑥  300246

⑦  603016

⑧  603655

⑨  安琪酵母(600298)

ⓐ  603301

①  只持有苏宁易购(002024)的收益为:-21.49%

②  (002024 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (002024 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

④  (002024 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (002024 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑥  (002024 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (002024 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑧  (002024 vs 603016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.51%

⑨  (002024 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓐ  (002024 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

ⓑ  (002024 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与苏宁易购(002024)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段