达安基因(sz002030) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  山西汾酒(600809)

🥉  万向德农(600371)

④  山东药玻(600529)

⑤  600186

⑥  光线传媒(300251)

⑦  603326

⑧  600228

⑨  重庆啤酒(600132)

ⓐ  今世缘(603369)

①  只持有达安基因(002030)的收益为:75.34%

②  (002030 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002030 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

④  (002030 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑤  (002030 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑥  (002030 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (002030 vs 300251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.38%

⑧  (002030 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

⑨  (002030 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓐ  (002030 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

ⓑ  (002030 vs 603369)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.03%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与达安基因(002030)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段