苏泊尔(sz002032) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  盐湖股份(000792)

🥈  中金黄金(600489)

🥉  002562

④  福斯特(603806)

⑤  300542

⑥  002848

⑦  中恒集团(600252)

⑧  600462

⑨  600281

ⓐ  西部黄金(601069)

①  只持有苏泊尔(002032)的收益为:1.72%

②  (002032 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

③  (002032 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

④  (002032 vs 002562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.91%

⑤  (002032 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

⑥  (002032 vs 300542)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.44%

⑦  (002032 vs 002848)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.58%

⑧  (002032 vs 600252)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.44%

⑨  (002032 vs 600462)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.95%

ⓐ  (002032 vs 600281)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.84%

ⓑ  (002032 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与苏泊尔(002032)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段