双鹭药业(sz002038) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  百润股份(002568)

🥉  建设机械(600984)

④  中公教育(002607)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  山西汾酒(600809)

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  600289

①  只持有双鹭药业(002038)的收益为:-56.17%

②  (002038 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002038 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (002038 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (002038 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑥  (002038 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (002038 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

⑧  (002038 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (002038 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (002038 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (002038 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与双鹭药业(002038)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段