兔宝宝(sz002043) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  通富微电(002156)

🥉  三七互娱(002555)

④  高德红外(002414)

⑤  北方华创(002371)

⑥  603283

⑦  安图生物(603658)

⑧  生益科技(600183)

⑨  汇顶科技(603160)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有兔宝宝(002043)的收益为:49.12%

②  (002043 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002043 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

④  (002043 vs 002555)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:107.57%

⑤  (002043 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑥  (002043 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

⑦  (002043 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑧  (002043 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (002043 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

ⓐ  (002043 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

ⓑ  (002043 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兔宝宝(002043)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段