紫光国微(sz002049) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  300482

🥉  赤峰黄金(600988)

④  002684

⑤  600186

⑥  招商轮船(601872)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  600228

ⓐ  600167

①  只持有紫光国微(002049)的收益为:59.99%

②  (002049 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002049 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (002049 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (002049 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002049 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (002049 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (002049 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002049 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (002049 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (002049 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与紫光国微(002049)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段