远光软件(sz002063) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  300482

④  安图生物(603658)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  长春高新(000661)

⑦  三棵树(603737)

⑧  华北制药(600812)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  600289

①  只持有远光软件(002063)的收益为:41.04%

②  (002063 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002063 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (002063 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (002063 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (002063 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (002063 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (002063 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (002063 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓐ  (002063 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (002063 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与远光软件(002063)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段