东华软件(sz002065) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603566

🥈  牧原股份(002714)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  湘电股份(600416)

⑤  002684

⑥  新希望(000876)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  兔宝宝(002043)

ⓐ  大参林(603233)

①  只持有东华软件(002065)的收益为:53.69%

②  (002065 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

③  (002065 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (002065 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (002065 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (002065 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (002065 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑧  (002065 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002065 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (002065 vs 002043)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.12%

ⓑ  (002065 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东华软件(002065)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段