软控股份(sz002073) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  恒立液压(601100)

🥉  人福医药(600079)

④  安图生物(603658)

⑤  慧球(600556)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  三棵树(603737)

⑨  山西汾酒(600809)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有软控股份(002073)的收益为:-39.53%

②  (002073 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002073 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (002073 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

⑤  (002073 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (002073 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑦  (002073 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (002073 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (002073 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓐ  (002073 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

ⓑ  (002073 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与软控股份(002073)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段