青岛金王(sz002094) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  三棵树(603737)

🥈  迈瑞医疗(300760)

🥉  华测检测(300012)

④  002684

⑤  万向德农(600371)

⑥  通策医疗(600763)

⑦  杭钢股份(600126)

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  星宇股份(601799)

①  只持有青岛金王(002094)的收益为:-25.44%

②  (002094 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

③  (002094 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

④  (002094 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

⑤  (002094 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002094 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑦  (002094 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑧  (002094 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑨  (002094 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (002094 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (002094 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与青岛金王(002094)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段