沧州明珠(sz002108) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  万向德农(600371)

🥉  通策医疗(600763)

④  山东药玻(600529)

⑤  招商轮船(601872)

⑥  600538

⑦  星宇股份(601799)

⑧  600228

⑨  顺丰控股(002352)

ⓐ  重庆啤酒(600132)

①  只持有沧州明珠(002108)的收益为:-14.87%

②  (002108 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (002108 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (002108 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑤  (002108 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑥  (002108 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑦  (002108 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (002108 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑨  (002108 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓐ  (002108 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

ⓑ  (002108 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与沧州明珠(002108)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段