宁波银行(sz002142) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  湘电股份(600416)

🥈  300562

🥉  岩石(600696)

④  七一二(603712)

⑤  600228

⑥  中国软件(600536)

⑦  603655

⑧  江丰电子(300666)

⑨  603301

ⓐ  中船防务(600685)

①  只持有宁波银行(002142)的收益为:14.03%

②  (002142 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

③  (002142 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

④  (002142 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑤  (002142 vs 603712)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.40%

⑥  (002142 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑦  (002142 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

⑧  (002142 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑨  (002142 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

ⓐ  (002142 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓑ  (002142 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宁波银行(002142)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段