二三四五(sz002195) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  300482

④  贝达药业(300558)

⑤  安井食品(603345)

⑥  安图生物(603658)

⑦  金域医学(603882)

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  三棵树(603737)

①  只持有二三四五(002195)的收益为:-54.74%

②  (002195 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002195 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (002195 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (002195 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑥  (002195 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (002195 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (002195 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑨  (002195 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (002195 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (002195 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与二三四五(002195)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段