金风科技(sz002202) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  华海药业(600521)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  600228

ⓐ  603655

①  只持有金风科技(002202)的收益为:-3.38%

②  (002202 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (002202 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (002202 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑤  (002202 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (002202 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002202 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (002202 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002202 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (002202 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (002202 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金风科技(002202)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段