九阳股份(sz002242) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安井食品(603345)

🥉  新农开发(600359)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  600289

⑥  603477

⑦  万向德农(600371)

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  603655

①  只持有九阳股份(002242)的收益为:46.99%

②  (002242 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002242 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (002242 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (002242 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (002242 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002242 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑧  (002242 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (002242 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (002242 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (002242 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与九阳股份(002242)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段