浙富控股(sz002266) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  杭钢股份(600126)

🥈  千禾味业(603027)

🥉  600228

④  300246

⑤  万东医疗(600055)

⑥  天坛生物(600161)

⑦  大参林(603233)

⑧  600167

⑨  鱼跃医疗(002223)

ⓐ  绝味食品(603517)

①  只持有浙富控股(002266)的收益为:-21.21%

②  (002266 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

③  (002266 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

④  (002266 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (002266 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑥  (002266 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑦  (002266 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑧  (002266 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑨  (002266 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓐ  (002266 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓑ  (002266 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与浙富控股(002266)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段