东方雨虹(sz002271) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  通富微电(002156)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  华北制药(600812)

⑤  湘电股份(600416)

⑥  600289

⑦  603069

⑧  002684

⑨  600861

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有东方雨虹(002271)的收益为:64.84%

②  (002271 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (002271 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

④  (002271 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (002271 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑥  (002271 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑦  (002271 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (002271 vs 603069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.74%

⑨  (002271 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (002271 vs 600861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.30%

ⓑ  (002271 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东方雨虹(002271)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段