水晶光电(sz002273) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  牧原股份(002714)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  万通地产(600246)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  600186

⑧  新希望(000876)

⑨  大北农(002385)

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有水晶光电(002273)的收益为:37.70%

②  (002273 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002273 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (002273 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (002273 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑥  (002273 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (002273 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (002273 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑨  (002273 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓐ  (002273 vs 002385)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.02%

ⓑ  (002273 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与水晶光电(002273)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段