洋河股份(sz002304) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  国轩高科(002074)

🥈  603703

🥉  新农开发(600359)

④  赤峰黄金(600988)

⑤  中环股份(002129)

⑥  603920

⑦  太极实业(600667)

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  扬杰科技(300373)

①  只持有洋河股份(002304)的收益为:-12.49%

②  (002304 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

③  (002304 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (002304 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (002304 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (002304 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

⑦  (002304 vs 603920)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.46%

⑧  (002304 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑨  (002304 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (002304 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (002304 vs 300373)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.98%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与洋河股份(002304)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段