东方园林(sz002310) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  星宇股份(601799)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  天坛生物(600161)

④  大参林(603233)

⑤  爱尔眼科(300015)

⑥  绝味食品(603517)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  中炬高新(600872)

①  只持有东方园林(002310)的收益为:-5.33%

②  (002310 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

③  (002310 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (002310 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑤  (002310 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (002310 vs 300015)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.73%

⑦  (002310 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑧  (002310 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (002310 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (002310 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (002310 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东方园林(002310)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段