格林美(sz002340) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  珀莱雅(603605)

🥉  安井食品(603345)

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  安图生物(603658)

⑦  长春高新(000661)

⑧  603703

⑨  三棵树(603737)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有格林美(002340)的收益为:5.99%

②  (002340 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (002340 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

④  (002340 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (002340 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (002340 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (002340 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (002340 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (002340 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

ⓐ  (002340 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓑ  (002340 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与格林美(002340)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段